Unityでプレハブを作るメニューが見当たらず、調べると4~5年前（2015年前後）の方法が無くなっていたので記事に残しておきます。

現在（2019 ver）のプレハブ作成方法

昔と同じ方法ですが、現在はヒエラルキーブラウザからプロジェクトブラウザにドラッグ＆ドロップで作成します。

右クリックのコンテキストメニューやツールバーのCreateからは作成できなくなったようです。

おそらく2018年頃の『Nested Prefabs』『Prefab Variants』 実装時にシンプル化

Prefabの新たな機能である『Nested Prefabs』と『Prefab Variants』が実装された時期にプレハブの作成方法がシンプルになったのだと思います。

特定の分野に数年も関わってないと本当に浦島状態になりますね；

以下記事を参考にさせていただきました：
http://kurihara-n.hatenablog.com/entry/2018/06/25/050035#Prefab%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%88%90